《高频交易（原书第 2 版）》PDF 下载
《高频交易（原书第2版）》是一部全面深入探讨高频交易（HFT）领域的著作。以下是详细介绍和重点内容梳理：
《高频交易（原书第2版）》详细介绍
作者简介：作者艾琳·奥尔德里奇是ABLE阿尔法交易有限公司的合伙人以及量化投资组合经理，曾在华尔街和多伦多的多家金融机构任职，包括高盛和加拿大帝国商业银行，还在多伦多大学教授过金融学。
内容构成：从高频交易的基础原理到具体策略及其实现，再到法规环境和风险管理等内容均有涵盖，可帮助读者了解和实践高频交易。
《高频交易（原书第2版）》重点内容梳理
高频交易基础
现代市场与高频交易：介绍了高频交易的起源和参与者，讨论现代市场结构的变化及其与高频交易的关系，为读者搭建初步理解框架。
技术与市场微观结构：讲述技术创新、系统与高频交易的联系，分析市场微观结构，包括限价订单、激进执行和被动执行等概念，帮助读者理解高频交易如何在市场微观结构中寻找套利机会。
高频数据：阐述高频数据的特性，如巨量、受交易波动影响、不呈正态或对数正态、时间间隔不规则、大多不包含买卖标识符等，强调掌握tick级数据在高频交易中的重要性。
交易成本与绩效评估
交易成本：对交易成本进行概要介绍，包括透明执行成本和隐性执行成本，还对永久性市场冲击进行实证估计，让读者了解高频交易对交易成本的敏感性。
绩效评估：介绍衡量绩效的原则、基本绩效衡量指标、有可比性的比率以及绩效归因，探讨了市场深度和资金容量对高频交易策略的影响。
高频交易策略
统计套利策略：详细介绍了统计套利策略的开发过程，帮助读者了解如何利用市场价格的统计关系进行套利操作。
方向性交易：围绕事件的方向性交易策略，讲解了预测方法、事件的构成以及事件套利的应用等内容，分析如何根据特定事件预测市场方向并进行交易。
自动化做市：分为朴素存货模型和信息模型两部分，介绍做市的关键原理、模拟做市策略、朴素做市策略以及做市作为一种服务如何盈利等，还讲解了订单流里的建模信息和数据里隐含的内容。
其他策略：介绍了潜伏套利、价差剥头皮、回扣获取、报价撮合、分层挂单等额外的高频交易策略，同时提及市场操纵和市场崩溃相关内容，如点火试盘、狙击、嗅探、塞单、幌骗、拉高出货等现象。
法规与风险管理
法规：介绍全球范围内的高频交易监管措施，让读者了解不同国家和地区对高频交易的政策和监管框架。
风险管理：讨论高频交易的风险管理方法，帮助读者认识高频交易中可能面临的风险及应对策略。
高频交易系统实施：涉及市场冲击最小化模型、订单路由算法、最优执行策略的实现等，还介绍了交易系统开发的生命周期和系统实施过程。
《高频交易（原书第2版）》PDF 下载
链接: https://pan.baidu.com/s/1tYG4qmE4e6Xbm7WM03EzEg?pwd=8i7m 提取码: 8i7m 复制这段内容后打开百度网盘手机App，操作更方便哦